用大概率数据来设置止损的方法（二）%

无论做什么，止损都很重要，尤其是杠杆期货投资，很多新手都不会止损，今天给大家介绍一下利用大概率数据设置止损的方法。

众所周知，概率越小，发生的可能性就越小。在期货止损方面，意味着期货价格波动突破止损的可能性很小，所以我们设置的止损会更有效。

具体来说，首先用交易软件计算出期货产品上市以来所有价格的波动幅度，时间越长越可靠，然后在整体上计算不同幅度的分布大小：例如，价格波动幅度大于1%的概率是多少，价格波动幅度大于2%的概率是多少，以此类推，然后根据自己的空头设置具体的止损范围期限、波段、长期等不同周期与交易系统相结合。

用客观的交易数据得出的止损比我们主观的更准确。

下图是我用文华财经编制的一个价格波动率指标。直接调用就可以看到当前期货产品的价格波动幅度以及波动幅度在1%到6%之间的概率：

螺纹钢期货指数合约价格波动统计

图上半部分为螺纹钢指数日K线图，下半部分为螺纹钢价格波动幅度统计，其中PR为当前波动幅度。此时，0.95 代表今天（2020 年 5 月 6 日）。早盘收盘数据）螺纹钢价格波动0.95%。以下 P1 表示螺纹钢上市以来螺纹钢指数价格波动超过 1% 的概率为 71.46%。同理，P2表示波动幅度大于2%的概率为27.95%。反之，螺纹钢指数历史价格波动小于1%的概率为(1-71.46%)28.54%，小于2%的概率为( 1-27.95%) 72.05%，小于4%的概率是94.93%。 （上图为今早收市后最新走势图，因行情变化数据与原图不同，但不影响本质）

统计完毕后期货止损具体操作方法，我们有一个标尺，可以根据个人的交易周期、交易系统和进场点来获取具体的止损。以螺纹钢为例，我做日线，可以考虑将止损设在2%左右。即使你在极端情况下买入最高价并空至最低价，设置 2% 的止损也有接近 72% 左右的概率。突破，实际止损会更小。

以下是常见期货产品在1%到6%之间波动的概率列表，供大家参考：

参考上图。从以上数据来看，大宗商品的波动还是很大的，尤其是近期原油大幅波动。修改前数据对比明显，一定要注意湿仓。 ，否则很容易损失惨重。

这里主要是熟悉自己交易品种的重要数据，二是大数定律在统计概率中的应用。

请注意，本文使用期货指数来说明，更具代表性。如果是具体的主力合约，换月数据会有所不同；如果是其他非日常关卡，需要测试优化；交易是一个系统，止损只是其中的一部分期货止损具体操作方法，希望大家多多考虑，最适合自己的交易系统。

总的来说，我们提供一个思路供您参考，希望对您做期货交易有所帮助。

（本文2018年发表，本次为修订版）